R mesa 5 sistema de negociação

Algo para Ler: MESA E Ciclos de Mercado de Negociação por John Ehlers.
Na MESA e na Trading Market Cycles, Second Edition, o pioneiro da MESA John F. Ehlers retorna para revelar mais do funcionamento interno e dos mecanismos ocultos do MESA - o bem conhecido e altamente respeitado sistema de negociação informatizado - e fornece tanto aos traders quanto aos especuladores profissionais. informações definitivas sobre o uso de análise cíclica para criar e executar estratégias de previsão e negociação altamente rentáveis.
Este recurso revisado e completamente atualizado primeiro valida a existência de ciclos de mercado, revisando a história dos ciclos e os avanços nas técnicas para medi-los. Em seguida, ele faz um perfil das características básicas dos ciclos e descreve completamente as médias móveis, as funções do momento e os indicadores da perspectiva cíclica. A partir daqui, Ehlers se concentra no MESA, explicando como ele funciona, como ele se compara à Fast Fourier Transformation (FFT) e como os comerciantes podem usar suas estimativas espectrais de alta resolução para identificar e explorar consistentemente os ciclos e tendências do mercado.
O MESA e o Trading Market Cycles, Second Edition, também contêm novos capítulos que fornecem informações que tornam o MESA uma ferramenta muito mais poderosa. Os tópicos dentro desses capítulos incluem:
O indicador de onda senoidal O modo de tendência de troca de linha de tendência instantânea e o modo de ciclo Tornando os indicadores padrão adaptativos: Indicador de canal de mercadoria (CCI), Indicador de força relativa (RSI) e Indicador estocástico Desenvolvimento de sistemas de negociação automática altamente eficazes usando ciclos medidos pela MESA com código de computador (EasyLanguage) para implementá-los.
Combinando MESA, ciclos e análise técnica, este guia vital mostra se você está negociando nos mercados de ações, opções ou futuros - como aumentar a probabilidade de estabelecer negócios bem-sucedidos e aumentar seus lucros de forma lucrativa. A MESA e a Trading Market Cycles apresentam uma nova maneira de pensar que não apenas levará a novos indicadores altamente eficazes, mas também fornecerá insights sobre as atividades de mercado que você nunca imaginou.

Oh sim! Não se esqueça dos nossos serviços!
Incluindo algumas ótimas coisas GRÁTIS.
Serviços personalizados: Embora meus produtos sejam projetados e destinados a ser voltados para o profissional autodirecionado, se você precisar de uma vantagem inicial, posso ajudar!
Suporte MESA Lifetime (FREE!)
Você possui sua licença para MESA Phasor ou MESA Intraday, ao contrário dos sistemas de negociação oferecidos por assinatura. Isso significa que eu suporto 100%, incluindo upgrades gratuitos (se aplicável) e suporte vitalício.
StockSpotter Coaching (GRÁTIS!)
Tenho o prazer de oferecer coaching individualizado da StockSpotter para você. Essa é uma excelente maneira de otimizar os recursos do StockSpotter para suas necessidades e estilo de negociação específicos.
Artigos Técnicos & amp; Seminários (GRÁTIS!)
Você tem acesso total aos meus slides sobre PPT de Seminários e Documentos Técnicos. Estes são basicamente relatórios de pesquisa para ajudá-lo a manter-se atualizado sobre as últimas descobertas de análise técnica.
Suporte MESA (GRÁTIS!)
Às vezes você só precisa de um empurrãozinho para passar por um ponto que você não entende. Acima de tudo, há conforto e segurança, sabendo que estou aqui para apoiá-lo.
StockSpotter Coaching (GRÁTIS!)
StockSpotter tem uma série de ferramentas para ajudar com a sua negociação de ações, variando de indicadores de configuração swing para relatórios transparentes de resultados. Eu posso ajudar a organizar apenas as ferramentas que você precisa.
Artigos Técnicos e Seminários (GRÁTIS!)
Para os tecnicamente inclinados, tenho o prazer de compartilhar minha pesquisa avançada com você.

MESA Fasor.
Relatório de negociação completo de 11 anos para a negociação do MESA Phasor no contrato de ES.
Relatório de negociação completo de 11 anos para o contrato MESA Phasor nos EUA.
Relatório completo de negociação de 11 anos para a MESA Phasor, negociando o contrato TF.
Relatório de negociação completo de 11 anos para a MESA Phasor que negocia o contrato S.
O que é e como funciona.
MESA Phasor é o mais avançado programa de negociação de futuros no mercado!
MESA Phasor deriva seu nome do gerador de onda senoidal que você provavelmente se lembra de sua aula de trigonometria do ensino médio. Como você pode ver no diagrama, o fasor giratório gera uma onda senoidal no domínio do tempo, visualizada como uma sombra da ponta da flecha do fasor no eixo vertical. Um ciclo é concluído em cada rotação completa do fasor. O ângulo do fasor aumenta a uma taxa constante e é zerado quando 360 graus de rotação são alcançados. A idéia do sistema de negociação é comprar baixo no vale da onda senoidal, quando o fasor passa pelo ângulo inferior e vender curto na crista da onda senoidal, quando o fasor passa pelo ângulo superior. Agora, as entradas e saídas de negociação são definidas em termos de ângulos, que estão no domínio da frequência. Portanto, as decisões de negociação são removidas dos caprichos da forma de onda no domínio do tempo. Isso significa que as decisões de negociação são robustas em vários contratos futuros e em todos os tipos de condições de mercado.
O MESA Fasor é estatisticamente preditivo.
Em vários dos meus artigos técnicos, demonstro como o ponto de inflexão dos preços deve ser antecipado para uma negociação eficaz, em vez de esperar pela confirmação do sinal. Tendo caracterizado os dados como um ciclo, há uma expectativa razoável de que o ciclo continuará por um breve período no futuro. O ponto de viragem é antecipado simplesmente ajustando o ângulo do fasor de volta a partir do ponto morto inferior e do ponto morto superior. Estes são o ângulo inferior e o ângulo superior do sistema de negociação MESA Phasor. Mais uma vez, definir o ângulo do fasor é universal, independentemente do contrato de futuros que você está negociando.
MESA Phasor é fácil de negociar.
A maneira típica de demonstrar o desempenho de um sistema de negociação é com uma curva de crescimento de capital. Seguindo a tradição, o gráfico abaixo é um crescimento de capital usando transações hipotéticas do MESA Phasor em um único contrato do contrato do ES S & P Futures durante o período de onze anos de 2007 a 2017. Não há tolerância para derrapagens e comissões e nenhum crescimento composto. O MESA Phasor é fácil de operar porque usa dados diários. O sinal de negociação é dado no fechamento do pregão para exercício no mercado na abertura do pregão seguinte. Simplesmente não fica mais fácil do que isso. O uso da ordem de mercado a céu aberto atenua a necessidade de ter uma permissão para o escorregamento. Uma vantagem adicional de apenas negociar em aberto é que isso lhe dá tranquilidade, porque você não precisa seguir o mercado durante o dia. O stop-loss padrão é definido em 6%. Você pode definir as paradas com mais força, mas elas interferirão no desempenho do sistema de negociação. O parâmetro final sob o seu controle é o tamanho dos dados usados ​​para análise. Este é tipicamente um meio período do ciclo dominante e varia entre 6 e 14 compassos.
Estatísticas de desempenho são um melhor descritor.
Ric Way e eu mostramos em nosso artigo "Por que os traders perdem dinheiro (e o que fazer sobre isso)" que as curvas de equity podem ser geradas aleatoriamente, conhecendo apenas a porcentagem de ganhos e o fator de lucro do sistema de negociação. O problema com as curvas de equidade é que às vezes você pode obter uma curva ruim de um bom sistema e, pior ainda, obter uma excelente curva de patrimônio a partir de um sistema ruim. Eu prefiro descrever o desempenho de um sistema de negociação com simulações de Monte Carlo para obter uma melhor imagem estatística das expectativas de desempenho. Os resultados de Monte Carlo exibidos usam os negócios hipotéticos do MESA Phasor no contrato do ES Futures nos últimos quatro anos. O procedimento de Monte Carlo seleciona aleatoriamente os negócios do proverbial chapéu até que um ano de negociações tenha sido concluído. O lucro anual é registrado. Em seguida, o processo de desenho é repetido 50.000 vezes para simular o comércio por mais de 50.000 anos, usando os dados mais atuais. O resultado é a curva de probabilidade em forma de sino abaixo. Esta apresentação facilita a visualização das expectativas de lucro e a variação da média. A simulação de Monte Carlo para redução é feita da mesma maneira, com o resultado sendo uma distribuição de probabilidade de Rayleigh. Isso ocorre porque o drawdown não pode ter um valor negativo. Assim, a forma de probabilidade de redução é análoga à de uma seta que atinge um alvo. É impossível atingir exatamente um alvo, a probabilidade aumenta com o raio e depois diminui à medida que diminui a probabilidade de uma falha ampla. Estas simulações de Monte Carlo facilitam o cálculo do efeito “ganho-para-dor”. relação como a relação entre o lucro mais provável e o rebaixamento mais provável. (ganho-para-dor definido como a relação entre o lucro médio e a redução média). No caso do MESA Fasor no ES, a razão de ganho para dor é de 2,1.
Negociar uma carteira pequena pode melhorar os resultados.
Como um simples fato de estatística, o desvio da distribuição de probabilidade pode ser reduzido pela raiz quadrada de 2 para cada duplicação dos membros do conjunto. Em outras palavras, podemos obter um melhor desempenho negociando uma carteira de contratos. As acções e obrigações são muitas vezes anti-correlacionadas a curto prazo e, portanto, a negociação simultânea da combinação dos contratos de ES e dos EUA é um bom candidato para uma pequena carteira. A curva de capital para o MESA Phasor que negocia os contratos combinados ES e US ao longo do período 2007-2017 (inclusive) é mostrada abaixo. As simulações de Monte Carlo para lucro e rebaixamento são mostradas abaixo do gráfico de crescimento de capital. Neste caso, o? Ganho-a-dor? proporção é 2,8.
O MESA Phasor é robusto na maioria dos contratos futuros.
Para demonstrar a robustez e a diversidade do MESA Phasor, mostro o desempenho hipotético no contrato Futuro da soja ao longo do período de onze anos de 2007 a 2017 abaixo. A relação "ganho para dor" é de 3,3.

Sistema de negociação R mesa 5
Usando MESA, por John Ehlers.
Os dados cíclicos medidos podem ser usados ​​de duas maneiras:
Primeiro, os pontos de inflexão cíclicos podem ser previstos sob a suposição de que o ciclo medido continuará no futuro. A previsão permite antecipar os pontos de compra e venda quando o mercado está em um modo de ciclo.
Em segundo lugar, o componente cíclico pode ser removido dos dados para deixar a linha de tendência como residual. Uma estratégia de negociação pode ser estabelecida observando a ação do preço em relação à linha de tendência.
No modo de ciclo, espera-se que o nível de preços cruze a linha de tendência a cada meio ciclo. Se o preço não cruzar a linha de tendência dentro de um meio ciclo, segure a posição até que a tendência se esgote. MESA inclui quatro sobreposições e dois estudos. As sobreposições denotam o seguinte:
A primeira sobreposição é a linha de tendência MESA. As restantes três sobreposições são previsões de preço:
A segunda sobreposição é a predição mais usada e é baseada no ciclo dominante medido.
A terceira sobreposição é a segunda previsão, baseada em um ciclo de onda senoidal que melhor ajusta os dados ao longo dos comprimentos de ciclo de 6 a 50 bar.
A quarta sobreposição é a terceira previsão, baseada em um período de ciclo de onda senoidal selecionado.
Todas as previsões de ciclo são exibidas como histórico em um período de ciclo completo. Essa perspectiva permite comparar a previsão com os dados de preço e projetar a atividade de preço dez barras no futuro (a partir da posição do cursor vertical).
As previsões são obtidas em qualquer ponto do gráfico de barras, movendo primeiro o cursor para a posição desejada no gráfico e clicando duas vezes com o botão esquerdo do mouse. Esse recurso permite que você teste novamente a previsão. A figura a seguir mostra o preço no modo de ciclo com o preço alternando aproximadamente a linha de tendência aproximadamente a cada meio ciclo. Esta figura também mostra a previsão avançada da posição do cursor às 11:36 de 22 de setembro de 1992, bem como o ajuste do ciclo dominante medido aos dados das 25 barras anteriores.
A frequência dos dados é exibida no MESA Spectrum Study. O espectro da barra na qual o cursor está localizado é exibido como amplitude versus a duração do ciclo. Cada graduação horizontal denota a amplitude e é a metade da amplitude da próxima graduação superior. Essa escala logarítmica permite uma exibição de amplitude em um intervalo de 100: 1. A existência de um ciclo único é um pico simples nesta exibição. Vários ciclos simultâneos aparecem como múltiplos picos com amplitudes relativas ao ciclo dominante mais forte. Conteúdos mais complexos do ciclo aparecem como curvas largas em forma de sino ou distorcidas. Essas exibições indicaram que a energia do ciclo é distribuída por uma faixa do espectro e, portanto, não é focada em um único ciclo. Espectros mostrando conteúdo cíclico mal formado geralmente aparecem quando o mercado está em um modo de tendência. A figura a seguir mostra que o ciclo dominante na localização do cursor é de 25 bars. Há também um ciclo de barra de nível muito baixo presente nos dados.
O eixo de amplitude da exibição do espectro é codificado por cores, com a maior graduação de amplitude sendo amarela. As cores geralmente variam. As amplitudes mais altas são mais claras, enquanto as amplitudes mais baixas são mais escuras. Essas cores podem ser exibidas abaixo do gráfico de barras em uma tela dividida. Exibir o estudo em uma janela dividida alinha o espectro com o gráfico de barras. O eixo vertical do contorno do espectro é a duração do período do ciclo. A história cíclica é aparente de relance. A formação do comprimento do ciclo varia em função do tempo e os ciclos têm padrões distintos. Um contorno nítido indica um ciclo bem definido, enquanto manchas de cores brilhantes indicam que a energia do ciclo está espalhada pelo espectro. O comprimento médio do ciclo dominante é mostrado como uma linha verde na exibição do contorno do ciclo. A figura a seguir mostra que o ciclo dominante medido é consistente na vizinhança do cursor.
O segundo estudo MESA exibe o ângulo de fase do ciclo dominante que você mede. A fase de um ciclo puro aumenta suavemente de 0 a 360 graus e, em seguida, começa novamente em 0 graus para o próximo ciclo. A figura a seguir mostra a fase relativamente suave do ciclo dominante medido quando o mercado está em um modo de ciclo.
A suavidade do ângulo de fase & # 146; A taxa de mudança permite avaliar a qualidade do ciclo. Além disso, o ângulo de fase pode ajudá-lo a antecipar curvas cíclicas.
Uma onda senoidal tem um pico de amplitude quando o ângulo de fase é de 90 graus e um mínimo de amplitude quando o ângulo de fase é de 270 graus. A exibição de fase permite antecipar esses pontos de virada do ciclo. Por exemplo, se o ciclo dominante tiver um período de 20 bar, a taxa de mudança de fase é de 18 (360/20) graus por barra. Portanto, para fazer uma entrada exatamente no ponto cíclico mais baixo, uma decisão de negociação deve ser feita quando o ângulo de fase for 252 (270-18) graus.
As previsões de ciclo são válidas somente quando a restrição estacionária é atingida, tornando o ciclo consistente ao longo da janela de observação. A janela de observação do MESA é de 30 barras para cada medição. Como a janela de observação é fixa, é possível alterar os dados para satisfazer a restrição. O sucesso é julgado pela saída resultante. O ciclo mais consistente é uma onda senoidal pura de amplitude e frequência inconstantes. No gráfico de contorno do espectro, um ciclo consistente aparece como uma linha amarela horizontal única em uma única frequência. Muitas vezes é possível abordar essa condição ideal usando o recurso de compactação para alterar os dados. Por exemplo, começando com um gráfico de escala de tela dividida, comprima as barras de marcação inserindo o comando. EQTICKS 5 e examine o contorno do espectro. Você também pode observar outras compressões digitando. EQTICKS 10,.EQTICKS 20 e assim por diante. Uma vez que dados diferentes aparecem na janela de observação a cada compressão, o MESA produz frequentemente um período de ciclo quase recto e horizontal no contorno do espectro. Na prática, é melhor definir o comprimento do ciclo dominante para menos de 25 bars. A figura a seguir é um gráfico de ticks que foi compactado para 100 ticks para produzir o melhor desempenho cíclico, conforme indicado pelo display de contorno do espectro horizontal bem definido. A compactação para produzir os melhores modos de ciclo produz a melhor exibição de fase e as melhores previsões cíclicas.
Para identificar o modo de ciclo ideal, você também pode compactar a escala de tempo. Por exemplo, você pode compactar a escala de tempo alterando um gráfico de barras de 1 minuto para uma barra de 5 minutos.
Tendo alcançado uma exibição de ciclo dominante razoavelmente sólida por compressão, o mercado provavelmente estará no modo de ciclo. Quando um mercado está no modo de ciclo, a probabilidade de que os pontos de viragem do ciclo previsto e as exibições de fase sejam precisos é aumentada. Além disso, você pode verificar os sinais de negociação observando indicadores sensíveis ao ciclo, como o Slow Stochastic e o Commodity Channel Index. A figura a seguir mostra a mesma exibição comprimida de 100 ticks com um Slow Stochastic e CCI. A previsão, o ângulo de fase, o Slow Stochastic e o CCI indicam uma oportunidade de venda na posição do cursor. As oportunidades de compra e venda podem ser correlacionadas em outras posições na tela.

Sistema de negociação R mesa 5
Um sistema de negociação é uma ferramenta usada por traders que usa critérios objetivos de entrada e saída com base em parâmetros que foram determinados por testes históricos em dados quantificáveis. Os sistemas são executados em computadores ou servidores e vinculados a uma troca para negociação. Os desenvolvedores enviarão revisões de sistemas (atualizações) da maneira que acharem melhor. As revisões podem ser enviadas por mensagens instantâneas para o Striker, pois os desenvolvedores também modificam os pedidos de parada.
Negociar os mercados de futuros e de ações usando um sistema de negociação fornece a disciplina para superar o medo e a ganância que, em muitos casos, paralisa um profissional e impede a tomada de decisões oportunas. Cada pedido efetuado é regido por um conjunto pré-determinado de regras que não se desviam com base em outra ação que não seja de mercado.
Como todos os tipos de ferramentas, os sistemas de negociação, se não forem usados ​​adequadamente, podem ser perigosos para a saúde econômica do profissional. O negociador deve avaliar a tolerância à negociação de futuros de alto risco, ao capital de risco e à capacidade de resistir à redução do capital, bem como ao custo em termos de tempo e dinheiro para negociar nos mercados futuros.
Um dos elementos-chave de um sistema de negociação é a capacidade de ser back-test para desempenho hipotético usando dados quantificáveis. Reconhecendo que os resultados hipotéticos não foram testados no mercado e que são normalmente fornecidos pelo fornecedor do sistema que está no negócio de venda de sistemas de negociação, o comerciante pode obter alguma ideia quanto às características dos sistemas de negociação. No entanto, o único teste verdadeiro de um sistema é ver como ele se comporta na negociação real, em que o desvio do mercado e o custo de negociação fazem parte do registro. Como resultado, pode haver uma diferença significativa entre os resultados hipotéticos e reais e nenhuma garantia de resultados futuros de negociação.
O depósito mínimo para abrir uma conta de negociação de futuros varia de acordo com o corretor. Além disso, o profissional em perspectiva só deve considerar a abertura de uma conta de futuros quando o comerciante tiver capital de risco suficiente, devido à alavancagem na negociação de futuros.
O primeiro passo é o trader falar com um dos corretores de "não-conflito" do Striker para entender o risco, bem como as recompensas da negociação de futuros usando sistemas de negociação. Se o trader estiver confortável com o programa, o próximo passo é abrir uma conta de negociação e selecionar o (s) sistema (s) de negociação que melhor se adapte às tolerâncias de risco pessoal e aos objetivos de negociação do negociador. Se o trader não estiver confortável em operar o (s) sistema (s) de negociação selecionado (s), os corretores profissionais do Striker farão o "auto-trade" do (s) sistema (s) na conta do trader para o benefício do trader.
Qualquer um dos sistemas pode estar sujeito a riscos específicos específicos do mercado, específicos do sistema ou complexos. Ao negociar múltiplos sistemas em diferentes mercados, pode-se reduzir o risco específico específico do mercado e complexo. Ao negociar sistemas com diferentes estratégias de entrada e saída, o trader pode reduzir o risco específico do sistema. No entanto, o risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou trader deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado, seja real ou indicado por testes simulados de estratégias, não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Temos certeza de que é, e é razoavelmente seguro dizer que a maioria dos traders profissionais irá negociar usando um sistema de algum tipo na negociação dos mercados futuros. Um sistema a esse respeito pode ser qualquer estratégia, desde critérios simples de entrada e saída, regras de gerenciamento de dinheiro, uso de stop loss para proteger posições ou bloqueio de lucros, até o uso mais complexo de indicadores técnicos e fórmulas matemáticas. Um sistema fornece uma abordagem consistente e lógica para negociação. Seja simples ou complexo, um sistema de negociação geralmente é mais eficaz quando implementado consistentemente. Um problema freqüentemente encontrado por comerciantes individuais é a dificuldade em seguir um sistema, seja ele próprio ou um desenvolvedor profissional. Aderir a um sistema exige disciplina, e a disciplina é muitas vezes difícil de manter no calor da ação do mercado ao vivo, onde as emoções podem dominar o dia, e um operador pode ser tentado a adivinhar seu sistema.
Um dos nossos objetivos no Striker é o relato imparcial do desempenho do sistema. Para este fim, Striker não tem vínculos financeiros com os desenvolvedores de sistemas, nem o Striker possui sistemas internos. Nossa independência financeira nos permite ser objetivos na execução de sistemas. A locação ou compra de sistemas proprietários é uma questão entre o cliente e o desenvolvedor. Enquanto nos esforçamos para trabalhar com desenvolvedores respeitáveis ​​de sistemas robustos e legítimos, vemos nosso papel principalmente como serviço, execução e relatório preciso de informações. Para este fim, não interferimos com os sinais do sistema, mas nos esforçamos fielmente para executá-los em tempo hábil. Em seguida, relatamos o desempenho comercial real no sistema de striker para day e swing. Não informamos o desempenho de sistemas com diversas commodities, pois os clientes podem ter configurações ou instruções diferentes e, portanto, resultados diferentes.
Embora seja sempre preferível ver as negociações vencedoras na conta de alguém, o fato é que os mercados futuros, como outros mercados, tendem a flutuar. Os mercados de futuros também podem ser mais voláteis do que os mercados de ações (ações). Negociar futuros usando uma abordagem sistemática oferece vantagens específicas (como estabelecer regras de risco e gerenciamento de dinheiro), mas não garante sucesso. No entanto, apenas porque um sistema está lutando no momento, isso não significa que ele não oferecerá retornos positivos a longo prazo. Vários sistemas negociados no Striker passaram por períodos de "draw downs", mas passaram a ganhar dinheiro para nossos clientes. Por exemplo, o sistema de negociação day da Compass S & P, que negocia os futuros da S & P em US $ 30.000, retornou mais de 408,14% desde janeiro de 2000 em 1º de setembro de 2008. No entanto, o sistema também pode negociar o e-mini S & P perdeu dinheiro em 2004, mas continuou a retornar lucros em 2005. Em sua vida comercial na Striker, a média foi de 42% ao ano, a partir de 1º de setembro de 2008. Em outras palavras, paciência e uma avaliação precisa situação financeira são fatores-chave na negociação de sistemas. No entanto, a equipe de profissionais da Striker está feliz em trabalhar com os clientes em termos de discutir alternativas, caso o sistema pareça estar com desempenho abaixo do esperado.
Striker relata apenas o desempenho comercial real, em que vários desenvolvedores relatam desempenho hipotético. A diferença é que os relatórios hipotéticos não representam a atividade real da conta, mas representam um instantâneo gerado por computador dos sinais de negociação do sistema. No caso de sistemas negociados no Striker, esses sinais são geralmente idênticos aos gerados em nosso centro de operações, mas quando um relatório hipotético começa e termina no computador, Striker pega esses sinais "ao vivo", e entra no tumulto de condições reais de negociação no mercado, onde devem competir com as ordens de outros comerciantes. As condições do mercado podem mudar muito rapidamente, e mesmo com a execução e expertise superiores do Striker, os preços de preenchimento podem variar dependendo do mercado. A diferença entre um preço ideal e o preenchimento de preço real é conhecida como & quot; slippage & quot ;, e é um componente inevitável da negociação de futuros. No entanto, a equipe experiente do Striker trabalha duro para obter os melhores preços para nossos clientes, e nossos resultados sempre refletem qualquer deslize.
Na seção cliente do atacante, mantemos registros reais de desempenho de negociação para muitos sistemas (dia e swing) que foram negociados ou estão sendo negociados no Striker, com comissões incluídas. Esses registros representam transações reais para as contas de nossos clientes. Sentimos que esses registros podem ser muito úteis para avaliar e escolher um sistema. No entanto, estamos cientes de que existem muitos programas disponíveis para venda ou arrendamento na Internet e em outros lugares que não foram negociados no Striker, e recomendamos que você se envolva em cuidadosa diligência na avaliação desses sistemas e de seus desenvolvedores.
Os sistemas que você vê no Striker não são "nossos"; nós não vendemos sistemas. Estes são programas de negociação de terceiros para os nossos clientes que estamos fazendo a execução. Em muitos casos, são sistemas que os clientes compraram por conta própria e decidiram que preferem que o Striker execute a negociação para eles. Nós só mostramos o desempenho de negociação para sistemas de dia e swing ativamente negociados no Striker. Se um sistema mostrar pouca ou nenhuma promessa durante um período de tempo, nossos clientes provavelmente deixarão de negociá-lo e o registro de desempenho do sistema será encerrado. Portanto, para responder à segunda questão, os sistemas ocasionalmente apresentam desempenho abaixo do esperado. A negociação de futuros é inerentemente arriscada, e embora os sistemas em geral sejam desenvolvidos para gerenciar riscos e melhorar as chances de um comerciante obter um resultado bem-sucedido, os traders devem negociar usando apenas capital de risco e serem avisados ​​de que os sistemas podem falhar.
No Striker, a nossa prioridade é o seu conforto na negociação. Embora não seja aconselhável que os clientes abandonem um sistema apenas por causa de uma série de negociações perdidas, estamos aqui para orientar sua conta. Se você se sentir desconfortável com a direção da sua atual abordagem de negociação, recomendamos que pare de negociar, respire fundo e analise suas opções em termos de explorar uma estratégia alternativa ou mais conservadora.